라임운용 "자펀드 기준 손실규모 6341억원"

[사진=라임자산운용]

라임자산운용은 환매 연기된 자펀드들의 손실 규모가 지난 23일 기준 약 6341억원에 달한다고 24일 밝혔다.

라임운용은 이날 배포한 보도자료에서 "지난 13일 모펀드(플루토 FI D-1호, 테티스 2호) 기준가를 조정했고 21일까지 자펀드들의 기준가 조정이 완료됐다"며 "총수익스와프(TRS) 레버리지 효과로 인한 손실이 반영되어 있으며 무역금융펀드(플루토 TF) 손실이 추후 반영될 시 해당 자펀드의 손실 규모는 확대될 것"이라고 설명했다.

라임운용의 펀드는 모(母) 펀드와 자(子) 펀드의 복층 구조로 이뤄져 있다. 이 때문에 전체 펀드를 기준으로 계산할 경우 손실 규모도 중복될 수 있다. 라임운용은 "당사 펀드의 구조는 고객들이 자펀드에 가입하고, 자펀드가 다시 모펀드에 직접 또는 간접 투자하는 방식"이라며 "전체 설정액과 순자산(NAV)가 중복 계산될 수밖에 없으며 이를 손실로 이해해선 안된다"고 지적했다.

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이어 "실제 손실 규모는 자펀드 설정액과 순자산(NAV) 차이를 계산하는 방식이 맞다"며 "이에 따라 2월 23일 기준 자펀드 손실 규모는 약 6341억원"이라고 해명했다.

라임운용 측은 173개 자펀드의 고객 가입 금애은 약 1조 6335억원이므로, 전액 손실이 나타나더라도 이 금액을 넘어서는 손실이 발생하지는 않을 것이라고 덧붙였다.