JP모건, 20억 대규모 손실에 볼커롤 반대 로비까지

아주경제 이규진 기자= 미국 최대 투자은행인 JP모건체이스가 파생상품 손실로 20억달러(약2조3000억원)의 손실을 일으킨 데 이어 로비 의혹까지 휘말렸다. 파생상품 투자를 제한하기 위한 볼커롤의 입법을 반대하기 위해 금융 당국에 로비를 한 것으로 밝혀졌다.

12일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 JP모건은 의회에서 볼커룰이 만들어진 뒤 수개월간 워싱턴을 방문해 금융당국을 상대로 은행의 투자에 대한 규제를 완화하려고 로비했다.

볼커룰은 은행이 자기 자산이나 차입금으로 채권 주식 파생상품 등에 투자하는 것을 제한하는 감동 강화 방안이다. 볼커룰의 시행시기는 오는 7월에서 2년 뒤로 유예됐다.

신문은 JP모건은 지난해 10월 볼커롤에 대한 공식안이 발표된 후 다른 은행과 규제를 피하기 위해 총력전을 펼쳤다고 보도했다. JP모건 임원들은 지난 2월초 연방준비제도(연준) 관계자들을 만나 투자 금지 조항에 대한해석이 완화되지 않으면 위험이 회피하기 어렵다고 설득했다. JP모건의 최고경영자(CEO)인 제이미 다이먼은 정부 당국을 능숙하게 다뤄 월스트리트의 대변인으로 불리기도 한다.

JP모건만 볼커룰에 대한 로비를 한 것은 아니지만 20억원의 대규모 손실을 낸 직후라 논란이 더해지고 있다. JP모건은 지난 11일 파생상품인 신용부도스와프(CDS)에 대한 투자를 잘못해 6주동안 20억달러의 거래 손실을 발생했다고 발표했다. 이날 회사의 주가는 9.3% 폭락했으며 국제신용평가사인 피치와 S&P는 JP모건을 부정적 관찰대상으로 분류해 신용등급을 하향조정했다.

또한 미국 증권거래위원회(SEC)가 12일 JP모건의 규정 준수 여부와 CEO가 설명한 진위 여부에 대한 조사를 착후했다. CDS에 대한 투자에 의사결정을 내린 간부들이 조사대상으로 오를 전망이다.

JP모건은 미국에서 자산이 가장 많은 은행으로 우월한 지위를 이용해 CDS를 계속 발행하면서 CDS를 인위적으로 낮추기도 하며 투자규모를 계속 늘렸다. JP모건은 올해 1월과 2월 CDS가 하락해 수익을 냈으난 3월말부터 유럽의 재정위기가 불거지면서 기업의 신용도가 하락해 대규모 손실을 낸 것이다.

그러나 JP모건과 반대로 기업의 신용도가 하락하는 방향에 베팅한 블루마운틴 캐피털 매니지먼트 등 10여개 헤지펀드와 은행들은 손실을 만회하고 각 3000만달러 이상의 수익을 얻은 것으로 나타났다.

JP모건과 반대 방향에 투자했던 헤지펀드의 한 관계자는 “투자 당시에만 해도 막대한 자금을 가진 JP모건과 다른 방향에 베팅하는 것은 어리석은 일이라고 말하는 트레이더들도 있었다”고 말했다.