정부, 국민연금 등 사회보험 해외·대체투자 비중 더 늘린다

아주경제 원승일 기자 =정부가 국민연금 등 주요 사회보험 자산을 굴릴 때 수익성이 높은 해외·대체투자 비중을 보다 확대한다.

지난해 국민·공무원·사학·군인연금과 건강·고용·산재보험 등 7대 사회보험은 총 620조2000억원을 운용해 4.6%의 수익률을 기록했다.

기획재정부는 지난달 7일 열린 '제4차 사회보험 재정 건전화 정책협의회'에서 올해 사회보험 자산운용 방향을 확정했다고 9일 밝혔다.

정부는 지난해 저금리 기조에서 전년인 2015년과 같은 수준의 수익률을 기록한 것은 비교적 양호하다고 자평했다. 그 요인으로는 해외·대체투자 비중 상향 조정을 꼽았다.

지난해에도 7대 사회보험은 국내 채권 투자 비중을 줄이는 대신 해외주식, 대체투자 등의 비중을 높였다. 해외주식 투자 수익률은 10.0%로 투자 대상 중 가장 높았다.

정부는 올해에도 이러한 기조를 이어가기로 했다. 안정성을 훼손하지 않는 범위 안에서 해외·대체투자 비중을 0.3∼9.1%포인트 높일 예정이다.

사회보험별 올해 해외·대체투자 목표 비중은 국민연금 31.3%, 공무원연금 27.8%, 사학연금 33.9%, 고용보험 15.0%, 산재보험 13.5% 등이다.

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자산운용 전액을 연기금 투자풀에 위탁하고 있는 군인연금은 운용 상품에 해외투자 신규 편입을 추진한다.

단기유동성 확보가 필수인 건강보험은 중기보유자금의 채권운용 비중을 작년 19.7%에서 더 높이고, 채권투자상품도 고정수익형, 원금보장형 등으로 다변화하기로 했다.

정부는 리스크가 높은 해외·대체투자를 안정적으로 뒷받침하기 위한 기관별 지원시스템도 보강한다.

국민연금은 올해 12월 대체투자 정보시스템을 구축해 신규 투자 발굴과 리스크 관리 업무를 전산화하게 된다. 사학연금은 대체투자 세부 섹터별(부동산, 헤지펀드 등) 평가 기준을 현실에 맞게 재설정해 성과평가 합리성을 높이게 된다. 공무원연금은 대체투자팀을 대체투자부로 확대 개편해 사모펀드, 부동산, 특별자산팀으로 전문화하게 된다.

정부는 자산운용과 관리 역량을 높이려는 방안도 내놨다.

고용·산재보험은 적정 단기자금 규모가 얼마인지 연구용역을 벌여 이를 토대로 중장기 자산 배분계획을 수립해 운용할 계획이다. 또 외부전문가 중심의 성과평가위원회를 신규 구성한다.

건강보험도 외부전문가 중심의 성과평가제도 구축을 위해 자금운용 성과평가위원회를 6월에 신설한다.

지난달 전주로 이전한 국민연금은 우수인력 유치를 위해 자산운용인력의 보수를 개선하고 주거·교통 등 복지에 더 신경을 쓰기로 했다.