금감원, TRS 과정서 법 위반 증권사 17곳 적발

총수익스와프(TRS) 거래 과정에서 자본시장법을 위반한 증권사 현황. [표=금융감독원 제공 ]

금융감독원이 총수익스와프(TRS) 거래 과정에서 자본시장법을 위반한 증권사를 대거 적발했다. TRS는 총수익매도자가 기초자산에서 발생하는 이익이나 손실 등 모든 현금흐름을 총수익매수자에게 이전하고 그 대가로 약정이자를 받는 거래다.

금융감독원은 자본시장법을 위반한 17곳의 증권사와 임직원을 조치하기로 했다고 13일 밝혔다. 구체적으로는 매매·중개 제한 위반은 12곳, 무인가 중개는 4곳, 보고 위반은 13곳이다.

매매·중개 제한을 위반한 12곳은 일반투자자에 해당하는 기업과 위험회피 목적이 아닌 TRS 44건을 매매 또는 중개했다.

해당 증권사는 KB증권, 삼성증권, 하나금융투자, DB금융투자, 미래에셋대우, 신한금융투자, NH투자증권, 신영증권, 메리츠종금증권, 한국투자증권, SK증권, 유안타증권 등이다.

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무인가 중개는 4곳은 장외파생상품 중개업 인가를 받지 않은 상태에서 기업 8곳을 위해 TRS 거래 총 14건을 중개했다. BNK투자증권, 이베스트투자증권, IBK투자증권, 현대차투자증권 등이 이에 해당한다.

보고를 위반한 13곳은 2013년 12월∼올해 5월까지 TRS를 매매 또는 중개해 39건의 보고 의무가 발생했지만, 그 내역을 월별 업무보고서에서 배제했다.

금감원은 "이번 검사를 계기로 향후 증권사가 TRS 거래를 할 때 자본시장법상 필요한 절차를 준수하면서 자유롭게 영업을 영위할 것으로 기대한다"며 "TRS 거래와 관련된 증권업계의 투명하고 공정한 금융거래 관행이 정착할 것"이라고 말했다.