은행권 BIS비율 하락, 위기 대응 문제없나

(아주경제 김희준 기자) 글로벌 금융위기가 가시화되고 있는 가운데 국내은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 흔들리고 있다.

전문가들은 자기자본비율의 확충과 더불어 은행자본의 질 또한 개선해야 한다고 충고하고 있다.

금융감독원이 28일 발표한 국내 은행의 9월 말 바젤Ⅱ기준 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 14.17%. 이는 전분기 말(14.4%) 대비 0.23%포인트 하락한 수준이다.

바젤Ⅱ는 BIS 바젤위원회가 은행 리스크(위험)관리 선진화와 자본 충실화를 유도하기 위해 만든 종합적인 자본규제로 신BIS협약으로 불린다.

금감원은 당기순이익 규모 감소와 위험 가중 자산 증가가 BIS비율을 낮췄다고 설명하고 있다.

실제로 국내 은행 당기순이익은 3분기 2조4000억원을 기록해 2분기(4~6월) 5조5000억원의 절반 이하로 줄었다.

또한 원·달러 환율이 지난 6월 말(1067.5원)보다 100원 이상 오르면서 외화대출금의 원화환산 잔액이 18조원이나 증가한 점도 큰 영향을 줬다.

금감원은 모든 은행이 현행 경영실태평가 1등급 기준인 BIS 자기자본비율 10%, Tier1비율 7%를 초과하고 있고 글로벌 우량은행의 평균(14.69%)에 근접한 수준이라며 불안감을 진정에 나섰다.

하지만 한 금융당국의 관계자는 “국내은행의 BIS 비율은 비슷한 경제규모의 OECD 선진국 은행권에 비해서도 낮은 수준”이라고 지적했다.

이 관계자는 “금융당국 등이 국제회의에서 새로 도입되는 바젤Ⅲ에서 국내 여건을 반영하려고 노력하고 있지만 향후 바젤3가 도입되면 국내 은행의 BIS비율은 상당히 무리가 있을 것”이라고 언급했다.

전문가들은 은행들이 고액배당에만 집착해 BIS비율을 외면하고 있다는 지적을 하고 있다.

금감원 관계자도 “유럽 재정위기에 따른 글로벌 경기침체 가능성 등 시장 불확실성 요인이 남아 자본 적정성 관리를 강화할 필요는 있다”고 밝혔다.

유정석 삼성경제연구소 수석연구원은 "BIS비율 여부를 떠나 국제적으로 활발히 검토되고 있는 은행자본의 양과 질 개선 논의에 적극참여할 필요가 있다“고 언급했다.

실제로 바젤은행감독위원회(BCBS) 등 국제 금융감독 협의체들은 은행자본의 질과 국제적 정합성을 제고하기 위한 방안을 적극 검토하고 있다.

이들 협의체는 이를 통해 내부유보를 확대하고 자기자본비율 기준을 강화해 은행 건전성을 제고해 위기대응 능력을 강화하는 방안을 검토하고 있다.

때문에 전문가들은 우리 정부도 금융안정 기능을 한 기관이 전담하는 것이 아니라 정부, 중앙은행, 금융감독기구가 역할을 분담하면서 은행권의 건전 자본 확충과 위험대비 가능성을 꾸준히 타진해야 한다고 조언하고 있다.