올해 건설업, 의료정밀 지수 변동 가장 커

(아주경제 이광효 기자) 올해 들어 건설업과 의료정밀이 지수가 가장 많이 변동한 것으로 나타났다.

14일 한국거래소(이하 KRX)에 따르면 2010년말 이후 2011년 11월 9일 기준으로 코스피 지수가 가장 많이 변한 업종은 건설업으로 37.91%의 변동성을 보였다.

그 다음으로 의료정밀(36.84%), 운수장비(36.25%), 화학(35.54%) 업종 순서로 높은 변동성을 보였다.

반면 비금속광물(19.68%), 통신업(19.98%)은 20% 미만의 낮은 변동성을 기록했다.

베타계수는 운수장비와 화학 등 5개 업종이 ‘1’을 초과해 코스피 시장 대비 높은 위험 및 기대수익률을 보인 반면, 13개 업종은 ‘1’미만의 낮은 위험 및 기대수익률을 기록했다.

운수장비(1.35), 화학(1.32), 건설업(1.29), 기계(1.14), 의료정밀(1.07) 순으로 시장대비 높은 베타계수를 보였다.

통신업(0.33), 전기가스업(0.44), 음식료품(0.46), 비금속광물(0.52) 등은 시장대비 낮은 베타계수를 기록했다.

베타계수는 개별증권 또는 포트폴리오의 수익률이 시장 전체 대비 얼마나 민감하게 반응하는가를 나타내는 수치다.

베타계수가 ‘1’이라는 것은 개별증권 또는 포트폴리오의 수익률이 시장 수익률과 동일한 민감도를 보인다는 의미이다.

베타계수가 ‘1’보다 높으면 개별증권 또는 포트폴리오의 수익률이 시장 수익률보다 민감해 높은 위험과 높은 기대수익률을 갖는다는 의미다.

베타계수가 ‘1’보다 낮으면 개별증권 또는 포트폴리오의 수익률이 시장 수익률보다 둔감해 낮은 위험과 낮은 기대수익률을 갖는다는 의미다.

코스피 지수와 양의 상관계수가 가장 높은 지표는 다우산업지수(0.8780)이며, 나스닥 지수(0.8659), 신용융자 잔고(0.8145), 필라델피아 반도체 지수(0.7235), WTI선물가격(0.7190) 순으로 높은 상관관계를 가졌다.

코스피 지수와 음의 상관계수가 가장 높은 지표는 주식형수익증권잔고(-0.7597)이며, 고객예탁금(-0.6751) 및 금현물가격(-0.6387), 원달러환율(-0.5756)순으로 높은 음의 상관관계를 보였다.