産銀, 3억달러 규모 CDO 발행

산업은행은 자산유동화증권(ABS)의 일종인 부채담보부증권(CDO, Collateralized Debt Obligaton)을 3억달러 규모로 발행했다고 29일 밝혔다.

산업은행은 신한카드 회사채 등 5개 회사채 2850억원 어치를 기반으로 해외에서 만기 3년, 발행금리 리보+1.30%포인트 수준의 CDO를 발행했다.

국내 특수목적법인(SPC)에서 NH투자증권이 보유한 원화 기준 회사채를 토대로 3억달러 규모 고정금리 CDO를 발행한 뒤 케이먼군도의 SPC에 넘기고 이곳에서 이를 기반으로 변동금리 CDO를 발행한 구조다.

산업은행은 파생상품 기법을 활용해 원화를 달러화로 바꿔주고 원리금과 운영비용에 대해 신용을 제공하는 역할을 했으며 원/달러 통화스왑 차익을 활용해 수익을 추구했다고 설명했다.

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