내년부터 금융그룹 전이위험 평가···계열사 의존도 높으면 자본부담 가중

내년부터 삼성·한화·현대 등 7개 통합감독 대상 금융그룹의 전이위험 평가가 실시된다. 한 계열사의 부실이 다른 계열사로 전이될 수 있는 위험을 평가하겠다는 것이다.

이에 따라 계열사 사이에 거래가 많거나 비금융계열사의 의존도가 높은 금융사일수록 자본 부담이 커질 것으로 보인다. 또 올해 하반기부터는 2~3년 주기로 위험관리실태 평가를 실시해 등급이 낮은 금융그룹에 대해서는 경영개선계획도 제출해야 한다.

금융위원회는 11일 정부서울청사에서 금융그룹 최고경영자(CEO)･전문가 간담회를 열고 금융그룹 통합감독제도 모범규준 1년 시범적용 성과를 평가하고, 이 같은 내용의 향후 운영방안을 발표했다.

금융그룹 통합감독은 금융지주회사는 아니지만 2개 이상 업종의 금융회사를 운영하는 자산 5조원 이상의 금융그룹을 관리·감독하는 제도다. 삼성, 한화, 현대차, DB, 롯데, 미래에셋, 교보 등 7개 기업이 대상이며, 지난해 7월부터 시범운영이 시작됐다.

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금융위는 모범규준을 1년 연장하면서 금융그룹의 리스크 관리에 대한 검사를 강화하기로 했다. 이를 위해 전이위험평가제를 도입한다. 금융감독원이 7개 금융그룹을 대상으로 매년 1회 실시, 자본적정성 비율에 반영할 계획이다.
 

[사진=금융위원회]

평가항목은 상호연계성과 이해상충 가능성, 위험관리 체계 등이다. 상호연계성은 계열사 출자관계와 내부 거래 규모 및 의존도, 비금융계열사 부실화 위험 등을 평가한다. 내부 거래가 많거나 비금융계열사에 대한 의존도가 높은 금융사는 평가에서 낮은 점수를 받을 가능성이 높아진다.

이해상충 가능성은 금융그룹의 지배구조와 이해상충 방지정책을 평가한다. 위험관리 체계는 대표회사(금융그룹을 대표하는 금융사) 이사회 권한·역할, 그룹 리스크 정책·절차 등이 평가 대상이다.

아울러 금융당국은 전이위험 평가에 앞서 올해 하반기부터는 금융그룹의 위험관리 실태평가를 시행한다.

평가는 위험관리체계(30%)·자본 적정성(20%)·위험집중 및 내부거래(20%)·소유 구조 및 이해 상충(30%) 등 4개 부문, 11개 항목으로 진행된다. 항목별 등급을 가중 평균해 종합등급(5등급 15단계)을 매긴다.

당국은 종합등급이 4등급 이하인 금융그룹에는 경영 개선 계획을 제출하도록 권고할 예정이다. 1∼3등급이 나왔다고 하더라도 개선·보완이 필요한 사항에 대해서는 컨설팅을 진행한다.

최종구 금융위원장은 "금융그룹의 위험관리체계는 어느 정도 마련됐지만, 우회 출자를 통한 중복자본, 비금융 계열사와의 과도한 내부거래 등은 여전히 금융그룹 리스크 요인으로 작용하고 있다"며 "법 제정을 위한 모든 노력을 기울이면서도 모범규준을 통해서 금융그룹감독을 계속 시행하고 원활하게 정착할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.