미 시티은행 등 4개 금융사, 연준 스트레스 테스트 불합격

(워싱턴(미국)= 송지영 특파원)씨티은행 등 미국의 4개 은행 등 주요 금융사가 연방준비제도(연준, Fed)가 실시한 스트레스 테스트를 통과하지 못했다.

13일 연준은(현지시간) 19개 은행을 테스트한 결과 시티은행, 선트러스트은행, 앨라이은행 및 메트라이프 보험사 등 4개 금융사가 기준에 미치지 못했다고 밝혔다. 그럼에도 연준은 “나머지 15개 금융기관을 포함해 전반적인 금융사들의 자본 능력은 지난 3년간 크게 호전됐다”고 평가했다.

연준의 스트레스 테스트는 최악의 금융위기를 가정하고 큰 금융손실이 왔을 경우 각 금융사가 이를 극복할 수 있는 자기자본능력(Tier1)이 있는지를 확인하기 위해 수년전 금융위기가 도래했을 때 본격적으로 도입된 제도이다. 이번에 연준이 금융기관에 적용한 최악의 상황은 실업률이 13%까지 치솟는 반면, 주택 가격은 21%나 추가 하락하고 주식시장은 50%가 폭락한 상황이었다.

4개 은행 및 보험사가 스트레스 테스트를 통과하지 못했지만, JP모건 등 15개 금융기관은 최악의 상황이 도래하더라도 현재의 10.1% 기본자본비율이 6.3%로하락, 적어도 5% 이상을 유지해 충격을 흡수할 수 있는 것으로 나왔다.

불합격한 시티은행 등 위 4개 금융기관들은 외부 충격이 가해졌을 때 자기자본비율이 기준치은 5%에 미달하는 것으로 나왔다. 메트라이프는 위험가중 자본비율이 6%를 넘지 못해 불합격 처리됐다.

시장은 미국에서 세번째로 큰 시티은행이 이번 테스트를 통과하지 못했다는 사실에 충격을 받았지만, 이날 오후 JP모건이 “투자자 배당금을 늘리고 자사주 매입(약 120억달러)에 대한 금융당국의 허락을 받았다”는 소식이 전해지면서 주식 시장은 큰 폭으로 올랐다. JP모건이 스트레스 테스트를 통과했음은 물론이고 금융위기로 흔들리던 금융기관들이 하나 둘씩 정상화되어 가고 있다는 신호로 받아들여졌다.

한편 연준의 스트레스 테스트 결과 발표는 원래 15일 예정이었으나, JP모건 소식이 전해지며 시장이 출렁이면서 공식 발표를 앞당겼다. 연준은 스트레스 테스트를 통과한 금융기관에 한해 배당금 배정 등을 각 회사에 일임했다고 덧붙였다.

스트레스 테스트를 통과한 15개 금융기관들 중에는 뱅크오브아메리카(BOA), 아메리칸 익스프레스, BNY멜론, 웰스파고 등이 있었다.