키움증권 "로보어드바이저로 안정성·수익성 추구할 것"

권용원 키움증권 대표는 14일 오전 서울 여의도 본사에서 진행된 로보어드바이저 상품 설명회에서 " "자산배분을 통해 안정성을 유지하면서도 적정한 수익률을 기록할 수 있도록 꾸준히 완성도를 높여갈 것입니다"라고 밝혔다. [사진제공=키움증권]

아주경제 서동욱 기자 = "로보어드바이저의 자산배분을 통해 안정성을 유지하면서도 적정한 수익률을 기록할 수 있도록 꾸준히 완성도를 높여갈 것입니다"

권용원 키움증권 대표는 14일 오전 서울 여의도 본사에서 진행된 로보어드바이저 상품 설명회에서 "키움증권의 로보어드바이저 알고리즘은 리서치·퀀트·분석 솔루션 파트 등 회사의 주요 인력 20여명이 투입돼 2년여간 공을 들여만든 작품"이라며 이와 같이 밝혔다. 

로보어드바이저는 로봇(Robot)과 어드바이저(Advisor, 투자자문가)의 합성어로 인공지능이 빅데이터를 활용해 금융 자산을 관리하는 서비스를 말한다. 시장조사업체 마이프라이빗뱅킹은 세계 로보어드바이저 자산관리 규모가 내년 900억달러에서 2020년 4500억 달러로 3년 만에 5배 이상 확대될 것으로 전망했다.

지난 7일 키움증권은 하이자산운용과 손잡고 자문형 공모펀드 ‘하이 로키(ROKI)1 글로벌 로보어드바이저 펀드(로키1 펀드)’를 내놨다. 이 펀드는 업계 최초 혼합형 공모펀드로 자산 배분 효과를 극대화할 수 있다는 특징이 있다.

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민석주 키움증권 투자솔루션팀장은 “통상 펀드는 주식형펀드, 채권형펀드로 구분되지만, 이번 펀드는 혼합형 공모펀드로 출시돼 주식이나 채권, 원자재 등 자산별로 0~100%까지 비중을 조절할 수 있어 자산배분 효과를 극대화할 수 있다”고 설명했다.

이 펀드에 들어간 키움증권의 로보어드바이저 알고리즘은 먼저 블랙리터만(Black-Litterman) 모델에 적절한 값을 넣어 그에 따른 자산배분을 도출해낸다. 이어 잔존가치 모델(Residual Income Model)로 글로벌 ETF를 선별해 내고 벡터오토 모델(Vector Auto Regression Model)을 활용해 통화, 원자재, 채권 등의 상관관계를 분석하는 식이다.

키움증권은 전망을 수치화하기 어려운 원자재, 통화 편입의 신뢰도를 높이기 위해 이를 계량적으로 접근하는 방식을 개발하고 이에 대한 특허를 냈다.

이 알고리즘은 분기에 한 번씩 리밸런싱을 진행한며 또한 브렉시트 같은 예측 불가능한 사건으로 시장의 변동성이 커지면 자동으로 리밸런싱을 하는 기능을 추가했다. 또한 운용인력이 수동으로 리밸런싱을 할 수 있게 하는 장치도 마련해뒀다.

키움증권의 로봇어드바이저 알고리즘은 현재 금융위원회 로보어드바이저 테스트베드 본심사를 받고 있다. 테스트베드에는 29개 기관이 참여하고 총 34개의 알고리즘이 심사 대상이다.

키움의 알고리즘은 최근 7주간(10월 24일~12월 9일) 국내 적극투자형 3.49%, 위험중립형 2.17%의 수익률을 기록했다. 두 부문 모두 참가사들 중 1위에 해당한다.

펀드 수익률의 안정성을 나타내는 샤프지수도 전 유형이 상위권에 위치해 있다.