국내은행의 핵심 건전성 지표인 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 올 상반기 들어 하락 전환했다. 금융당국은 최근 금리 급등과 환율 상승 등 대내외 경제여건이 악화되고 있는 만큼 금융권이 예상치 못한 손실에 대비해야 한다는 입장이다. 

7일 금융감독원에 따르면 올해 6월말 국내은행의 BIS 기준 총자본비율은 15.29%으로 직전 반기(15.52%) 대비 0.23%포인트 하락한 것으로 집계됐다. 같은 기간 보통주자본비율(12.7%)과 기본자본비율(13.94%) 역시 각각 0.29%포인트, 0.28%포인트 하락했다. BIS 기준 자본비율은 총자산(위험자산 가중평가) 대비 자기자본의 비율로, 은행의 재무구조 건전성을 가늠하는 핵심 지표로 꼽힌다.

금감원은 "국내 기업대출이 올해 상반기 기준 61조 이상 늘면서 위험가중자산이 증가한 상황"이라며 "(금리 상승에 따른)채권평가손실로 인한 자본 감소로 자산증가율(2.4%)이 자본 증가율(0.9%)을 상회한 것이 BIS비율에 영향을 미쳤다"고 설명했다. 다만 국내 모든 은행이 규제비율을 웃돌고 있다는 것이 금감원 측 시각이다.

은행권 개별사 가운데서는 카카오뱅크(37.36%)의 총자본비율이 가장 높았고, 외국계인 한국씨티은행(17.26%), SC제일은행(16.16%)이 뒤를 이었다. 5대 금융지주 중에선 신한(15.94%), 하나(15.86%), KB(15.64%), 농협(15.60%), 우리(14.23%) 순으로 비율이 높았다.

이 기간 내부등급법을 승인받은 JB금융지주의 위험가중자산 규모가 감소해 보통주자본비율이 전분기말 대비 큰 폭 상승한 것으로 파악됐다. 반면 위험가중자산 증가율이 보통주자본 증가율을 상회한 13개 은행(케이, SC, 농협, KB, 하나, 수출입, 신한, DGB, 우리, 수협, 씨티, 기업, BNK)는 보통주자본비율 등이 하락했다. 

토스뱅크의 경우 2023년까지 바젤1 적용으로 완충자본과 단순기본자본비율 규제 적용을 받지 않는다. 

금감원은 대내외 경제 충격에도 건전성을 유지하면서 본연의 기능을 수행할 수 있도록 손실흡수능력 확충을 지속적으 로 유도한다는 계획이다. 금감원 관계자는 "은행의 자본비율 관리 강화를 지도하고, 자본비율이 취약한 은행에 대해 필요시 증자 등 자본 확충을 유도하는 등 은행권의 손실흡수능력 확충을 지속적으로 유도할 예정"이라고 밝혔다.