오는 2022년 리보 금리(Libor·런던 은행간 거래 금리) 산출 중단에 대비해 금융회사는 리보금리 사용 신규계약을 점진적으로 축소해야 한다. 기존에 리보금리를 사용해 계약한 파생상품의 경우 국제스왑파생상품협회(ISDA)를 통해 일괄 전환이 가능하다.

금융위원회는 20일 오후 서울정부청사에서 지표금리 개선 추진단 회의를 열고, 리보 금리 중단에 따른 대응방안을 논의했다. 지표금리 개선 추진단에는 한국은행, 금융감독원, 은행연합회, 금융연구원 관계자 등이 참석했다.

먼저 금융회사는 리보금리를 사용한 신규계약을 축소하고 대체금리를 이용하는 것이 바람직하다.

부득이하게 리보금리를 활용해 계약을 체결할 때에는 향후 관련 금리 산출이 중단될 때를 대비한 대체조항을 계약서에 반영해야 한다.

예를 들어 외환차입 때 리보금리+스프레드로 계약한 건이 2023년이 된다면 리보금리를 적용할 수 없다. 따라서 2022년 전환시점에 맞춰 리보금리가 새 지표금리로 바뀐다는 조항을 계약서에 반영해야 한다.

기존에 리보금리로 계약한 경우, 계약 상대방과 개별적으로 계약내용을 변경해야 하지만 대부분 파생상품은 ISDA를 통한 일괄대응이 가능하다. ISDA는 지표금리를 리보금리에서 무위험지표금리로 전환하기 위한 표준 방안을 오는 3월 제공할 예정이다.

ISDA 표준방안은 계약의 변경사항 조정을 위한 다자간 계약 수정방법으로, ISDA 표준방안에 동의 시 개별계약 변경 없이도 동의 당사자가 체결한 계약이 변경될 수 있다.

대출이나 변동금리부채권 등은 리보금리 대응 태스크포스 논의를 바탕으로 계약의 주체가 자구노력을 통해 기존 계약 변경 등 각 사별로 대응해야 한다.

앞서 업계 주도로 리보금리 대응 TF를 신설해 대응방안을 공유하고 있다. 이와 함께 금융회사는 리보금리 전환을 위한 책임 전담임원을 지정해 리보중단으로 인한 영향 분석, 전환계약 수립 등 대응방안을 올해 1분기 중으로 마련하기로 했다.

지난해 6월 기준으로 국내 리보연계 금융상품 잔액은 1994조원이다. 이 중 리보금리 중단 이후 만기가 도래하는 계약은 683조원으로 국내은행이 313조원, 외국은행이 256조원, 증권선물이 83조원 등이다.

또 금융위는 오는 6월 무위험지표금리를 선정할 계획이다. 현재 콜금리와 RP금리가 유력하게 검토되고 있다.

금융위 관계자는 “시장참가자 간 선호하는 지표금리에 조금씩 차이가 있어 참가자별로 의견이 갈리는 상황”이라며 “한국은행에서 국제 동향, 시장참가자 의견 등 여러 가지를 검토하고 투명한 절차에 따라 선정할 것”이라고 말했다.

아울러 금융위는 지난해 국회를 통과한 금융거래지표법 시행령을 마련한다.

시행령에는 금융위가 중요지표 지정 심의 때 심의기구를 설치하고, 산출업뮤규정에 포함돼야 할 사항을 구체화했다. 중요지표 관리위원회는 외부위원 2인 이상, 이해상충 없는 위원 과반수로 구성하도록 했다.