금융귀족으로 불리며 호황을 누렸지만 신용위기라는 폭탄에 휘청거리고 있는 글로벌 헤지펀드업계의 자산이 반토막날 것으로 전망됐다. 

미국 씨티그룹은 내년 중순까지 헤지펀드 자산이 1조달러(약 1조4000억원)를 기록할 것이라며 이는 지난 6월에 비해 자산이 절반으로 줄어드는 것이라고 17일(현지시간) 발표한 보고서를 통해 밝혔다.

씨티그룹의 토비아스 레프코비치 애널리스트는 보고서를 통해 펀드 등 투자기관의 매니저들 역시 일반 투자자들과 마찬가지로 투자자금을 회수하고 있으며 글로벌 금융시장 침체와 함께 헤지펀드의 자산 감소를 이끌고 있다고 분석했다.

레프코비치 애널리스트는 펀드오브펀드 주도로 자금의 20%가 빠져나갔다면서 이른바 '스위스 핫머니'로 불리는 거대 자금이 자본시장에서 빠져나가고 있다고 밝혔다. 

펀드오브펀드란 여러개의 펀드를 묶어서 투자하는 펀드로 헤지펀드의 중간 투자역할을 한다.

일반적으로 스위스 핫머니는 연기금보다 투자 기간이 짧으며 단기 이익을 중시하는 경향이 있다.

씨티그룹의 신용 애널리스트들은 헤지펀드가 이미 현금 비중을 40%까지 끌어 올린 것으로 평가하고 있다.

헤지펀드업계가 이처럼 현금비중을 높이면서 극도로 보수적인 입장으로 선회한 것에는 금융시장 침체에 따른 수익률 하락이 직접적인 원인으로 작용했다.

시장조사기관 헤지펀드 리서치에 따르면 헤지펀드는 올들어 10월까지 평균 16%의 손실을 기록했다.

헤지펀드 리서치가 지난 1990년부터 조사를 시작한 이후 헤지펀드 업계가 2002년에 단 한번 연간 손실을 기록했으며 당시 손실률이 1.45%에 불과했다는 점을 감안하면 올해 손실률은 6년만에 무려 10배가 넘는 것이다.

헤지펀드는 일반적으로 당국에 신고하지 않은 투자자금이 대부분이지만 지난주까지 1억달러 이상의 자산을 소유한 38개 헤지펀드가 감독 당국에 제출한 파일에 따르면 증시와 상품시장 침체로 이들의 자산 가치는 30% 감소해 2730억달러를 기록한 것으로 나타났다.

민태성 기자 tsmin@ajnews.co.kr
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