작년 말 은행권 '건전성지표' BIS비율, 전분기 대비 개선…"환율 효과 영향"

배근미 기자 2023-03-30 13:35

[사진=금융감독원]

작년 말 국내 은행들의 건전성 지표인 자본비율이 개선된 것으로 나타났다. 당시 달러에 견준 원화 가치가 오른 데 따른 것이다.

30일 금융감독원이 공개한 '은행지주사 및 은행 BIS기준 자본비율 현황' 자료에 따르면 12월 말 기준 국내 은행 BIS기준 총자본비율은 15.25%로, 3개월 전보다 0.41%포인트 상승했다.

'BIS기준 자본비율'은 총자산과 비교한 자기자본의 비율로 은행의 재무구조 건전성을 가늠하는 핵심지표로 꼽힌다. 감독당국 규제기준에 따르면 은행들은 보통주자본비율 7.0%, 기본자본비율 8.5%, 총자본비율 10.5% 이상 자본비율을 유지해야 한다. 특히 금융체계상 중요한 은행(D-SIB)인 국내 5대 은행과 5대 은행 지주사의 경우 1%포인트 가산해 자본비율을 규제하도록 돼 있다.

금감원은 은행권 자본비율 상승 배경에 대해 은행권이 연말 배당을 늘리면서 분자에 해당하는 자본이 줄었음에도 환율 효과 덕에 분모가 더 많이 감소해 결과적으로 자본비율이 올랐다는 시각이다. 감독당국은 "원·달러 환율 하락으로 외화 위험노출액이 감소해 (분모에 해당하는) 위험가중자산이 큰 폭으로 감소했다""고 설명했다. 개별 은행별로는 작년 말 현재 모든 국내은행의 자기자본비율이 규제 수준을 상회한다고 금감원은 평가했다.

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5대 금융지주에서는 총자본비율 기준으로 KB금융(16.16%), 신한지주(15.99%), 농협지주(15.73%), 하나금융지주(15.67%), 우리금융지주(15.30%) 순으로 비율이 높았다. 지주사가 아닌 일반 은행 가운데선 씨티은행(20.72%), SC은행(17.83%) 등 외국계 은행의 총자본비율이 높았고 인터넷전문은행들의 경우 카카오뱅크(36.95%), 케이뱅크(13.94%), 토스뱅크(11.49%) 순이었다.

금감원은 최근 미국 실리콘밸리은행(SVB) 사태 등으로 은행권 우려가 커진 가운데 금감원은 건전성 감독을 강화해 나간다는 방침이다. 금감원은 "최근 금융시장의 변동성이 확대되고 있고 대내외 경제 여건도 악화하고 있는 만큼 향후 부실확대 가능성에 선제적으로 대비할 필요가 있다"면서 "손실 흡수능력 확충을 위해 자본비율 현황에 대한 모니터링을 한층 강화하고 자본비율이 취약한 은행에 대해서는 자본적정성 제고를 유도하고 예상 못한 손실에도 충분한 자기자본을 유지할 수 있도록 경기대응완충자본(CCyB) 부과, 스트레스 완충자본 제도 도입 등을 추진해 나갈 예정"이라고 밝혔다.