지난해 국내 채권금리 소폭 상승…ESG채권 시장은 40% 가까이 급성장

2021년 채권시장 금리 추이 [사진=금융투자협회]

지난해 글로벌 인플레이션 우려와 통화정책 정상화가 진행되면서 국내 채권금리가 큰폭으로 상승한 것으로 나타났다. 채권 발행 규모는 정부 및 특수기관의 자금조달 감소의 여파로 소폭 감소했지만 ESG채권 시장은 전년 대비 40% 가까이 급성장하는 기염을 토했다.

금융투자협회가 11일 발표한 '2021년 장외채권시장 동향 발표'에 따르면 지난해 12월 기준 국고 3년물 채권금리는 1.798%로 집계됐다. 상반기(6월) 금리는 1.448%였다. 3년물 채권금리 추이는 △2018년 1.817% △2019년 0.796% 2020년 0.976% 등이었다.

상반기 채권금리는 코로나 재확산 등 불확실성에도 미국 등 글로벌 금리 상승, 4차 재난지원금 관련 물량 우려, 한국은행의 연내 금리 인상 시사 발언 등으로 큰폭 상승했다. 하반기 들어서는 세계적인 인플레이션 우려와 한은의 2차례 선제적인 기준금리 인상, 외국인의 국채선물 순매도 등으로 시장안정화 조치에도 본격적인 금리 상승국면에 진입하면서 상승폭이 확대됐다.

채권 발행규모는 전년대비 15조3000억원(1.8%) 감소한 829조원을 기록했다. 코로나19 지속과 기준금리 인상 등에 따른 정부 및 특수기관의 자금조달이 감소하면서다.

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먼저 국채는 적자국채 증가로 120조4000억원어치가 순발행됐으나 전년 대비로는 9조6000억원(4.0%) 감소한 228조4000억원이 발행됐다. 통안채도 수요기반 위축으로 인해 18조7000억원(13%) 줄어든 125조4000억원 발행에 그쳤다.

금융채와 회사채 등은 발행 규모가 증가했다. 금융채는 시중은행 및 특수 은행채 발행이 증가하면서 발행량이 전년 대비 16조1000억원(23%) 증가한 252조2000억원을 기록했다. 회사채는 A등급 기업들의 자금조달과 투자 수요가 큰 폭으로 증가하면서 104조원이 발행됐다. 이는 전년 대비 6조2000억원(6.4%) 증가한 규모다. 무보증회사채 발행도 전년 대비 6조3000억원(6.4%) 늘어난 104조원어치가 발행됐다.

ESG채권도 기업의 저탄소산업 전환을 위한 녹색채권 및 지속가능채권의 발행 증가로 발행량이 큰폭으로 늘어났다. 2020년 63조1390억원 규모였던 ESG채권 발행액은 지난해 87조1820억원으로 38.07%(24조430억원) 급증했다.

전체 수요예측 참여금액은 기업의 금리 인상 전 자금조달 수요가 증가 하면서 전년 대비 40조4000억원 증가한 157조3000억원을 기록했다. 참여율은 78.5%포인트 증가한 398.8%로 확인됐다.

장외 채권 거래량은 금리 상승 및 발행규모 감소 등으로 전년대비 114조3000억원(2.1%) 감소한 5314조2000억원에 그쳤다. 일평균 거래액은 5000억원 줄어든 21조4000억원을 기록했다. 종류별로는 △금융채 74조원(+5.8%) △국채 64조9000억원(+2.6%) △회사채 40조6000억원(+12.7%) △통안채 296조3000억원(-28.9%) 등이다.

CD(양도성예금증서) 총 발행금액은 은행의 자금수요 증가에 힘입어 전년 대비 8조9000억원(37.3%) 증가한 32조8000억원을 기록했다. 자금시장 관련 규제 기준 충족 등을 위한 CD 수요 증가로 발행금액이 증가한 것으로 풀이된다. CD금리는 하반기 기준금리 2차례 인상 등으로 전년(0.66%)대비 63bp 상승한 1.29%로 집계됐다.