라임운용 "실사 결과 예상 회수율 50~77%··· 17일부터 기준가 조정"

[표=라임자산운용 ]

라임자산운용 펀드에 대한 삼일회계법인의 실사 결과 회수율이 최소 50%에서 최대 77%에 달하는 것으로 나타났다.

라임운용은 판매사들과의 협의를 거쳐 시행한 실사 결과 지난 10월 31일 기준 '플루토 FI D-1호 펀드'의 평가액은 9373억원이며 회수율은 최소 50%에서 최대 65%라고 10일 밝혔다. '테티스 2호 펀드'의 경우 평가액은 2424억원이며 회수율은 58~77%로 나타났다.

라임운용은 회수율이 최종 손실률은 아니며 향후 기준가 평가의 참고자료로 사용될 것이라고 강조했다. 또한 회계법인의 실사는 기준가격 조정이 아닌 기초자산의 실재성과 건전성 확인을 목적으로 이뤄졌다고 설명했다. 기준가 조정은 회수율을 반영해 향후 라임 측 집합투자재산평가위원회 검토에 따라 2번에 걸쳐 이뤄질 예정이다. 

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먼저 오는 14일 발표될 모(母) 펀드 실사결과에 따라 17일부터 모펀드인 플루토 FI D-1호, 테티스 2호에 대한 기준가격이 조정되면 순차적으로 고객이 가입한 자(子)펀드에 24일까지 순차적으로 반영이 된다. 이후 21일 자펀드에 대한 실사 결과가 나오면 27일까지 자펀드 기준가격의 조정이 진행된다.
 

라임자산운용 펀드 실사 및 기준가격 조정 일정[표=라임자산운용]

라임 측은 기준가 조정은 자체 기준에 따라 진행될 계획이라고 설명했다. 전환사채(CB)나 신주인수권부사채(BW) 등 메자닌은 자산평가회사의 제공 가격을 반영하고, 수익증권은 해당 운용사가 평가하는 펀드 가격을 반영할 예정이다. 그외 비상장 메자닌과 주식, PEF 수익증권이나 사모사채는 회계법인의 실사 결과를 토대로 재평가한다.

한편 라임운용은 총수익스와프(TRS) 계약으로 인해 손실률이 클 경우 개인투자자들이 손실을 본다는 일부 보도는 잘못된 것이라고 반박했다.

라임운용 측은 "TRS계약은 개별 자펀드별로 체결되기 때문에 펀드별로 레버리지 비율이나 상황이 다르다"며 "환매 연기 펀드의 손실 비율을 단정적으로 언급하는 것은 혼란과 불안을 가중시킬 수 있다"고 말했다.

아울러 회계실사와 별개로 채권추심 전문 로펌인 법무법인 케이앤오를 선임해 기초자산에 대한 담보 보강, 변제 시기가 도래한 채권에 대한 추심 등을 진행하고 있다고 안내했다. 또한 새로운 운용총괄대표(CIO)와 준법감시인을 임명해 환매 연기 상황을 해결하고 회수율을 극대화하기 위해 최선을 다하고 있다고 덧붙였다.