“LCR비율 잡아라” 시중은행 채권매입 크게 늘어

양성모 기자 2018-12-05 16:10

[자료=각사]

시중은행들의 3분기 기준 채권 잔액이 전년 동기 대비 크게 늘어난 것으로 집계됐다.

5일 은행연합회와 KB국민은행·신한은행·우리은행·KEB하나은행 등 4개 시중은행의 9월말 기준 재무제표에 따르면 채권잔액 규모를 나타내는 유가증권 영업규모는 199조2447억원으로 나타났다. 지난해 같은 기간 187조4431억원보다 11조8016억원 증가한 수치다.

국민은행의 채권잔액 규모는 50조2124억원으로 전년동기(44조4633억원) 보다 5조7491억원이 늘어 증가폭이 가장 컸다. 신한은행은 3조7166억원 늘어난 52조8298억원, 우리은행과 하나은행은 각각 1조1894억원, 1조1465억원 증가한 40조2527억원, 55조9498억원으로 집계됐다.

은행들의 채권 잔액이 늘어난 이유는 지난 2014년 12월에 도입된 은행의 유동성커버리지비율(LCR)을 때문이다.

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금융위원회는 2014년 은행업감독규정 개정을 통해 LCR 제도를 신설하고 당시 80%였던 LCR 비율을 2019년까지 5%씩 늘려 100%를 맞추도록 권고한 바 있다. 이는 바젤III가 은행이 심각한 유동성 위기에서도 1개월간 지속적인 자금유출에 대응할 수 있도록 일정 수준 이상의 고유동성자산(HQLA)을 보유하도록 한 영향 때문이다.

은행들은 LCR비중을 맞추기 위해 은행채 발행을 통해 재원을 조달하고 이를 통해 국공채 및 특수채, 통안채 등을 매입해왔다.

특히 올해의 경우 7월부터 예금주가 30일 이전에 해지를 통지하지 않은 영업적 예금이 고유동성자산으로 인정받지 못하는 기준이 강화되면서 채권발행액이 크게 늘었다.

금융투자협회 채권정보센터를 보면 연초 일후 9월 말까지 은행채 순 발행액은 10조3656억원으로 작년 같은기간(5조9902억원) 보다 73.04%(4조3754억원) 증가했다.

일부 은행들은 내년에도 LCR비율을 100%로 맞추기 위해 추가 자금조달이 불가피해 보인다. 3분기 기준 LCR비중은 신한은행이 104.05%로 가장 높으며 우리은행이 102.77%, 하나은행 99.23%, 국민은행 99.2% 순이다.

시중은행 관계자는 "은행들은 예수금 만으로 LCR비율을 맞추기 어려워 은행채 발행으로 조달한 자금으로 안정적이고 현금화가 쉬운 국공채와 통안채, 특수채 등을 매입해왔다"면서 "일부 은행의 경우 LCR비율이 낮아 은행채 발행을 더 늘릴 것으로 본다"고 말했다.