SC제일은행, LCR·금리관리 부실…금감원 '경영유의' 제재

아주경제 임애신 기자 = 한국스탠다드차타드은행(SC제일은행)이 유동성커버리지비율(LCR) 과대계상과 금리리스크 관리 부실로 인해 금융감독원으로부터 제재를 받았다.

31일 금감원에 따르면 SC제일은행은 지난 20일 LCR과 금리리스크 한도 관리 소홀로 2건의 '경영유의' 조치가 내려진 것으로 밝혀졌다.  

경영유의는 금융회사의 주의 또는 자율적 개선을 요구하는 행정지도적 성격의 조치다. 보통 3개월간 지적받은 사항을 보완해서 금감원에 보고하게 된다.

이번 제재는 LCR의 과대계상이 문제가 됐다. LCR은 30일간 발생할 수 있는 잠재적 유동성 위기 상황에 대처하기 위해 최소한으로 가지고 있어야 할 고유동성자산 보유 비율을 뜻한다. 지난 2008년 세계 금융위기 이후 바젤은행감독위원회(BSBC)가 스트레스 상황을 사전에 감지하고 예방하기 위해 도입했다.

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LCR을 산출할 때 주식은 비(非)고유동성자산의 현금유입액 산출 시 제외해야 한다. 하지만 SC제일은행은 이를 포함해 현금유입액을 산출했고, 이로 인해 LCR이 과대하게 부풀려졌다.

이에 금감원은 관련 업무보고서를 수정하고, LCR 산출 결과 등에 대한 독립된 부서의 검증 절차가 없다며 적합성 검증을 실시하라고 권고했다.

금리리스크 한도관리가 제대로 이뤄지지 않은 점도 경영유의 사항으로 지적됐다. SC증권은 지난 2015년 12월 지주사와의 합병으로 인해 은행 자회사에 편입됐다. 합병시점부터 연결기준으로 금리 리스크량을 측정하고 관리해야 한다.

하지만 SC제일은행은 지난해 3월에서야 위험관리위원회를 통해 SC증권을 포함한 연결기준으로 금리 VaR(Value At Risk)를 측정하고 한도를 부여한 것으로 드러났다. SC증권에 대해서도 별도의 금리 VaR과 한도를 부여했다.

금감원은 "자회사 편입, 인수합병 등과 같이 리스크에 영향을 줄 것으로 예상되는 요인이 있을 경우 연결효과·자회사별 한도를 사전에 검토하는 등 효과적인 리스크 관리를 위한 내규 및 프로세스를 정비해야 한다"고 지시했다.
 

[사진=금융감독원]