은행 내년부터 외화자산 더 쌓아야…"비상시 외화공급 안정"

아주경제 임애신 기자 = 내년 1월부터 은행들은 현금화가 쉬운 외화자산을 더 쌓아야 한다. 2008년 금융위기 때처럼 일시적으로 외화자금이 다량 유출되는 경우에 대비해 안전성을 확보하기 위해서다.
 
금융위원회는 30일 제21차 정례회의를 개최해 은행업감독규정 개정안을 의결했다.

외화자금 조달이 어려운 때에도 실물 부문에 안정적으로 외화공급을 할 수 있도록 은행 외화유동성 규제체계를 외화 유동성커버리지비율(외화 LCR)을 중심으로 개편했다. 또 은행이 자율적으로 관리 가능한 규제, 실효성이 낮은 규제, 외화 LCR규제와 중복되는 규제를 정비했다.

현행 외화유동성 규제 체계는 평상시의 만기 관리에 중점을 두고 있어, 외화자금조달이 어려운 위기에는 대응에 한계가 있기 때문이다. 

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외화 LCR은 뱅크런(자금대량유출)을 가정한 유동성 위기 상황에서 30일 동안 빠져나갈 수 있는 외화 규모 대비 즉시 현금화 할 수 있는 고(高)유동성 외화자산 비율을 뜻한다. LCR이 높을수록 위기 시 바로 현금화할 자산이 많아 은행의 자생력이 높다. 
 

개편 전후의 외화유동성 규제 체계 [사진=금융위원회]

외화 LCR 규제는 일반은행과 특수은행 등 모든 국내은행에 적용된다. 다만, 외화부채 규모가 5억달러 미만이면서 총부채에서 외화부채가 차지하는 비중이 100분의 5미만인 전북·제주·광주은행을 비롯해 외국은행 국내지점, 수출입은행은 예외다.

외화 LCR 규제대상 은행은 외화자산과 외화부채에 대해 향후 30일간 순현금유출액(외화부채-외화자산)에 대한 고유동성자산 비율을 80%이상 유지해야 한다. 이에 따라 시중은행은 LCR를 내년 60%, 2018년 70%, 2019년 80%로 점진적으로 높여야 한다.

기업은행, 농협은행, 수협은행은 내년에 40%로 도입하되 매년 20%씩 상향 조정하기로 했다. 산은은 매년 10%씩 올려 2019년에는 최종 규제비율인 60%를 달성하도록 했다. 산은은 자체적인 외화조달여력 등을 고려해 비율을 60%로 적용하기로 했다. 외화 LCR비율은 영업일 기준으로 산정해 매달 금융감독원장에게 보고해야 한다.

은행들이 LCR 규제를 위반하는 것에 대한 제재도 이뤄진다. 위반이 2회 이하일 때 사유서·달성계획서를 제출하고, 3~4회 위반 때는 규제 비율을 각각 5%포인트씩 높인다. 5회 이상 위반하면 LCR을 맞출 때까지 신규외화자금 차입(만기 30일 이내인 콜머니 제외)이 금지된다.

금융위는 "실물부문 외화 공급의 연속성을 확보할 수 있을 것"이라면서 "국내 은행들이 외화 LCR 준수 과정에서 외화자산을 선진국 국공채, 우량 회사채 등으로 다변화 하는 등 다양한 외화자산 운용경험을 축적할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.