기준금리 1%p 상승시 부실대출 10조 증가

[자료=금융연구원]

아주경제 박선미 기자 = 기준금리가 1%포인트 상승하면 부실대출이 9조368억 원 증가한다는 연구 결과가 나왔다.

이지언 한국금융연구원 선임연구위원은 27일 서울 명동 은행회관에서 열린 '최근 기업부문 건전성과 금융안정성에 대한 시사점' 발표에서 이같이 밝혔다.

이 선임 연구위원이 제시한 금리스트레스 테스트에 따르면 현재 492개의 부실기업의 경우 143조384억 원의 부실대출을 안고 있다. 여기에서 금리가 1%포인트 오르면 부실기업은 543개로 늘어나고 부실대출은 152조752억 원을 기록하게 된다. 이 경우 대손충당금도 약 4조684억 원을 더 쌓아야 하는 것으로 분석됐다.

금리 상승시 기업의 이자비용이 늘어나고, 이자보상비율(영업이익으로 금융비용을 감당하는 비율)은 감소해 신규 부실기업과 신규 부실대출이 발생할 수 있다는 것이다.

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수익성 악화로 기업부문 부실은 최근 몇년 간 심화되고 있다. 올해 금융과 보험을 제외한 상장기업 1759곳과 2009~2014년 퇴출기업 79곳을 대상으로 조사한 바에 따르면 이자보상비율이 100% 이하이고 부채비율이 200%를 넘는 '이중 부실' 기업은 2010년 93개사(6%)에서 지난해 177개사(10%)로 증가했다.

특히 이중부실이 3년간 지속된 만성 부실기업 비중은 2010년 0.9%에서 2013년 3.4%로 증가했다.

이 연구위원은 "은행원화대출잔액 1183조원 중 57%(671조 원)이 기업여신으로 부실기업 부채 쏠림은 금융 불안요인이므로 지속적인 모니터링이 필요하다"고 조언했다.