금융권, 분기별 파생상품 스트레스 테스트

금융감독원은 11일 국내 은행과 외국은행 지점, 증권사 등 장외파생 업무를 하는 금융회사에 자체 파생상품 스트레스 테스트를 실시하도록 했다고 밝혔다.

이에 따라 50여 개 금융회사는 시장 상황의 변동에 따른 손실 규모를 추정해야 하며 오는 7월말까지 결과를 보고해야 한다.

금감원은 코스피200 지수 20% 급락, 환율 10% 상승, 신용부도스왑(CDS) 5% 확대 등 시나리오 1을 제시했다.

시나리오 2는 코스피200지수가 20% 급등하고 환율 10% 하락, CDS가 5% 축소하는 등 반대의 경우로 구성됐다. 

금감원은 분기 단위로 스트레스 테스트를 하도록 하고 감당하기 어려운 수준의 추정 손실이 발생할 경우 파생상품 거래 비중을 조정하도록 권고할 방침이다.

또 은행을 비롯해 증권·보험·종금 등 200여 개 금융회사는 파생상품 거래 현황을 거래 상대방에 대해 건별로 밝혀야 한다.

이는 환헤지 상품인 키코로 인해 일부 중소기업이 손실을 입는 등 사회문제로 확대된 것을 감안한 보완 대책이다.

민태성 기자 [e-mail]
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