국내 은행들의 건전성 지표인 자본비율이 올해 2분기에 이어 3분기에 또다시 악화된 것으로 나타났다. 3분기 중 지속된 금리와 환율 상승 영향으로 위험가중자산이 급증한 데 따른 것으로 분석된다. 

6일 금융감독원이 공개한 '은행지주사 및 은행 BIS기준 자본비율 현황' 자료에 따르면 9월 말 기준 국내 은행 BIS기준 총자본비율은 14.84%로 2분기 말보다 0.46%포인트 하락한 것으로 집계됐다. 보통주자본비율과 기본자본비율도 각각 12.26%, 13.51%로 전분기보다 0.45%포인트, 0.44%포인트씩 하락했다.

'BIS기준 자본비율'은 총자산과 비교한 자기자본의 비율로 은행의 재무구조 건전성을 가늠하는 핵심지표로 꼽힌다. 감독당국 규제기준에 따르면 은행들은 보통주자본비율 7.0%, 기본자본비율 8.5%, 총자본비율 10.5% 이상 자본비율을 유지해야 한다. 특히 금융체계상 중요한 은행(D-SIB)인 국내 5대 은행과 5대 은행 지주사의 경우 1%포인트 가산해 자본비율을 규제하도록 돼 있다. 

금감원은 은행권 자본비율 하락 배경에 대해 "순이익 시현과 증자에도 금리 상승에 따른 채권평가손실로 자본 증가폭이 제한됐다"면서 "반면 기업대출이 확대되고 환율이 상승하면서 외화자산 익스포저 등이 증가해 확대된 위험가중자산(+4.5%)이 자본 증가율(1.4%)을 상회한 것이 영향을 미쳤다"고 설명했다.

실제 국내 은행 기업대출 규모는 지난 2분기(31조5000억원)에 이어 3분기에도 31조3000억원가량 증가한 것으로 집계됐다. 국고채 3년물 금리는 4.19%(9월 말)로 전분기(3.55%)에 비해 0.64%포인트 급등했고 작년 말 1188원대였던 원·달러환율 역시 지난 6월 1298원대로 올라선 데 이어 9월 말에는 1430원까지 치솟았다. 이로 인해 국내 은행권의 외화대출금 등 외화자산 규모는 9월 말 기준 469조원으로 전분기 말보다 60조원 이상 급증했다.

은행권의 자본비율은 최근 들어 지속적으로 악화 추세에 있다. 앞서 지난 2분기에도 ​금리 상승 여파에 따른 채권평가 손실로 국내 은행의 BIS 기준 총자본비율은 15.29%로, 전분기보다 0.23%포인트 하락했다. 당시 보통주자본비율은 12.70%, 기본자본비율은 13.94%로 같은 기간 0.29%포인트, 0.28%포인트 각각 하락한 바 있다. 

금융감독당국은 현재 은행의 자본비율에 대해 규제비율을 웃도는 양호한 수준을 유지하고 있다고 평가했다. 그러면서도 추후 시장 변동성이 확대되고 대내외 경제여건이 악화될 가능성에 대비할 필요가 있다는 시각이다.

금감원 관계자는 "대내외 경제 충격에도 은행이 건전성을 유지해 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 손실흡수능력 확충을 유도할 예정"이라며 "이를 위해 국내은행의 자본비율 현황에 대한 모니터링을 한층 강화하고, 자본비율이 취약한 은행에 대해서는 자본적정성 제고를 유도할 계획"이라고 밝혔다.