NH농협은행, 정확도 높인 신규 경기예측모형 도입
2022-11-16 09:48
[사진= NH농협은행]
국내 은행권에서 처음으로 도입된 이 모형은 경제 변수를 최대 30개까지 반영한다. 또한 머신러닝 기법 활용을 활용해 발생확률을 예측하거나, 경기충격 파급효과를 고려하는 등 기존 벡터자기회귀모형(VAR)을 대폭 개선한 것이 특징이다.
특히 LBVAR 모형은 활용범위가 넓어 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)와 유럽중앙은행(ECB)이 경기예측과 정책효과분석 등에 활용하고 있다.
농협은행은 지난달 25일 NH LBVAR모형을 활용해 금융지주와 은행 등에 자체정상화계획 작성을 완료했으며, 앞으로 경영 전반에 활용할 계획이다.
반채운 리스크관리부문 부행장은 "최근 경기침체가 예상됨에 따라 스트레스테스트가 강조되고 있다"면서 "새롭게 도입한 경기예측 모형은 경기충격 영향을 효과적으로 시뮬레이션 할 수 있어 향후 활용도가 매우 높을 것"이라고 전했다.