금융감독원은 지난 7일 카카오뱅크에 리스크 관리 업무 등과 관련해 ‘경영유의’ 조치를 통보했다고 17일 밝혔다.

경영유의는 금융회사의 주의 또는 자율적 개선을 요구하는 행정지도적 성격의 조치다. 이를 통보받은 금융회사는 자율적으로 해당 사항을 개선해 금감원에 보고해야 한다.

금감원은 지난 8월 실시한 카카오뱅크에 대한 부문검사 결과 경영유의 사항 6건과 개선사항 3건을 확인했다.

경영유의 사항으로는 △내부자본 한도조정 관련 통제절차 강화 △내부자본적정성 관리 업무 유의 △유동성 위기발생 시 비상조달계획의 실효성 제고 △위험관리책임자에 대한 성과평가 기준 명확화 △리스트 특성·규모에 맞는 운영리스크량 산출방안 마련이 꼽혔다.

카카오뱅크는 내부 '내부자본 및 한도관리지침'에 위험관리책임자(CRO) 전결로 한도조정·재배분이 필요한 불가피한 상황 및 한도 재조정 관련 기준을 구체적으로 명시하지 않았다. 또한, 이사회 승인을 거쳐 매년 정해진 기한까지 금감원에 제출해야 하는 내부자본 적정성 보고서의 제출 기한도 준수하지 못했다. 금감원은 "내부자본 관련 업무의 적시성을 개선해 실질적인 내부자본적정성 관리가 가능하도록 유의해야 한다"고 당부했다.

카카오뱅크는 비상조달계획에 명시된 대체 자금조달방안을 구체적으로 명시하지 않았으며, 이사회 및 위험관리위원회 의사록 작성도 부실했다. 위험관리책임자에 대한 성과평가 항목 설정 시 구체적인 평가기준을 마련하지 않아, 실제 평가 시 경영진이 임의로 평가해 위험관리책임자의 리스크 검토 및 견제 기능이 약화될 우려도 존재했다.

직전 3년 평균 총이익의 15%로 운영리스크량을 산출하는 바젤기준 기초지표법을 운영 리스크량 산출 시에도 이용하고 있다는 문제점도 발견됐다. 이 경우 설립초기 이익 규모가 작은 상황에서 운영리스크량이 과소 산출될 수 있어, 은행의 리스크 특성·규모에 적합하게 산출되도록 합리적인 운영리스크 산출방안을 마련할 필요가 있다는 진단이다.

개선사항으로는 △신용평가모형 및 부도율(PD) 산출체계 불합리 △위기상황분석 체계 미흡 △내부자본적정성 자체평가에 대한 적합성 검증 절차 미비가 언급됐다.

금감원은 카카오뱅크에 최근 데이터를 반영해 신용평가 모형 및 PD 산출 체계를 개선하고 실제 운영 결과를 바탕으로 모형의 변별력이 유지되는지 여부를 모니터링할 것을 요청했다. 또한 위기상환 분석 체계를 합리적으로 개선하고 내부자본적정성 검증주체, 방법 및 주기 등 검증체계를 마련해 주기적으로 검증을 실시할 것을 주문했다.

한편 카카오뱅크가 금감원 검사를 받은 것은 지난 2017년 7월 출범 이후 이번이 처음이다. 인터넷은행의 경우 초기 시장 안착을 위해 설립 후 3년간 검사를 유예받는다.