아주경제 장윤정 기자 = 비즈니스 분석 소프트웨어 업체인 SAS 코리아가 우리은행의 시장 리스크 관리(HS VaR) 시스템을 구축했다고 9일 밝혔다. 우리은행은 이에 따라 금융감독원으로부터 시장리스크 시스템 변경에 대한 승인을 최종 획득했다.

SAS코리아는 지난 2014년 1월 우리은행에 ‘MRFB(Market Risk For Banking)’ 솔루션을 공급해 총 12개월에 걸쳐 시뮬레이션 방법론에 의한 시장 리스크 관리 시스템을 구축했다. 우리은행이 도입한 SAS MRFB 솔루션은 각 시장 분석 방법론에 따른 리스크 측정과 위기상황분석, 사후검증, 보고서 기능을 포함하고 있어 통합적인 금융 리스크 관리를 지원한다.

또 그리드(Grid) 컴퓨팅 기반의 프로세싱을 통해 제한된 시간 내에 산출해야 하는 시장 리스크 시스템에 적합하며 이후 다양한 복합 금융 상품의 증가에 따른 시스템 확장에도 용이하다.

시장 리스크 관리 방법론은 과거 시장 자료를 이용해 위험 변수의 확률 분포를 추정하는 완전 가치 평가법으로 과거 추세를 반영한 금융 리스크 모형이다. 우리은행은 금융 시장의 흐름을 파악해 향후 직면할 수 있는 위기를 예측하고 금융감독원이 요구하는 새로운 시장 리스크 모델을 확보하기 위해 SAS 솔루션을 도입했다.

SAS코리아 리스크 인텔리전스 본부장인 김은철 이사는 “우리은행은 SAS가 구축한 시장 리스크 관리 시스템을 통해 금융 신상품과 관련된 리스크 관리 업무 방식의 효율성을 높이고 시장 리스크 시스템의 적시성을 확보할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.