“8월 옵션만기 4000억 차익거래 발생 전망”<동양종금證>
2011-08-04 08:15
(아주경제 서진욱 기자) 이달 옵션만기일(11일)에 4000억원 가량 차익거래 매물이 발생할 것이란 전망이 나왔다.
이중호 동양종금증권 연구원은 “6월 만기 이후 유입된 외국인 차익거래 매수가 2조6000억원을 넘었다”며 청산 가능성에 대한 주의가 필요하다고 조언했다.
이 연구원은 “시장베이시스(선물가격-현물가격) 0.1포인트 이하에서는 장중 매도를, 1.1포인트 이상에서는 자중 매수를 유의해야 한다”고 분석했다.
그는 “현재 매수차익거래(현물매수+선물매수)가 많은 상황으로 컨버젼(선물매수+합성선물매도)을 통한 청산이 발생할 가능성이 매우 높은 상황”이라고 경고했다.