한투운용 "'출시 1주년' TDF알아서ETF포커스, 수익률 1위"
2023-10-06 10:57
한국투자TDF알아서ETF포커스 시리즈는 투자자가 퇴직까지 안정적인 성과를 낼 수 있도록 은퇴시점에 맞춰 포트폴리오가 자동으로 조정되는 연금 특화 상품이다.
한투운용은 지난해 10월 6일 5년 단위로 은퇴목표시점(빈티지)을 설정해 2030년부터 2060년까지 한국투자TDF알아서ETF포커스 총 7종을 출시했다.
한국투자TDF알아서ETF포커스 시리즈에는 한투운용이 자체적으로 개발한 글라이드 패스(생애주기 자산배분곡선)를 적용했다. 자체 글라이드 패스는 소득, 기대수명 등 한국인의 평균 인적자본을 산출해 한국인 맞춤형으로 설계됐다.
40년 이상의 경제지표와 경기 변동을 분석해 도출한 장기자본시장가정(LTCMA)으로 원화 투자자에게 최적화된 자산배분도 적용했다. 환노출 글로벌주식과 국내 채권을 조합하고, 편입자산으로는 상대적으로 비용이 낮은 ETF를 편입해 장기 수익률을 극대화했다.
국내 상장 TDF(ETF 제외) 가운데 한국투자TDF알아서ETF포커스는 7개 전 빈티지에서 연초 이후 수익률 1위를 기록했다. 7개 빈티지의 수익률은 9.78%~15.02%로, 시리즈 평균 수익률은 12.74%로 집계됐다. 이는 전체 TDF 평균 수익률인 4.78%를 크게 웃돈다.
한국투자TDF알아서ETF포커스는 안정적인 위험관리 능력을 의미하는 위험조정수익률(샤프지수)도 모든 빈티지에서 1위를 차지했다. 한국투자TDF알아서ETF포커스는 최근 6개월 전 빈티지 샤프지수 0.68~1.13다.
샤프지수는 1이라는 위험을 부담하는 대신 얻을 수 있는 초과 수익을 측정한 지표로, 수치가 높을 수록 동일 위험 대비 더 나은 성과를 낸다는 의미다.
박희운 한투운용 솔루션본부장은 "출시 이후 지난 1년 간 한국투자TDF알아서ETF포커스 시리즈를 운용한 결과 펀드 자체 수익률 뿐만 아니라 위험조정 수익률 1위도 기록하는 성과를 냈다"며 "40년 이상 경제지표를 분석해 만든 원화투자자 장기자본시장가정(LTCMA)에 근거해 자산배분한 결과"라고 말했다.