앞으로 경기 상황과 관계없이 은행은 돈을 더 쌓아둬야 한다. 언제 경제 위기가 닥치더라도 급격한 유동성 위기에 빠지지 않도록 대응할 수 있는 체력을 확보하라는 금융당국의 주문이다. 실리콘밸리은행(SVB)과 같은 사태가 일어나도 버틸 수 있게 미리 현금을 쌓아두라는 의미다. 위기상황을 가정해 진행하는 스트레스테스트에서 미흡한 결과가 나와도 추가로 현금을 적립하게 하는 제도를 도입한다.

금융위원회와 금융감독원은 지난 15일 정부서울청사에서 김소영 금융위 부위원장 주재로 '제3차 은행권 경영·영업 관행·제도 개선 태스크포스(TF)'의 3차 실무작업반 회의를 열었다. 이날 회의에선 은행권의 손실흡수능력을 높이기 위한 자본적정성 제도 정비 방안이 주로 논의됐다.

먼저 올해 2~3분기 중으로 '경기대응완충자본(CCyB)'이 은행에게 부과된다. 경기대응완충자본은 추가 자본을 적립하도록 유도해 과도한 신용 확대를 억제하고, 신용 축소 또는 경색 때 적립된 자본을 해소시켜 신용공급을 원활하게 하는 제도다. 예상치 못한 외부충격(전염병, 지정학적 리스크)에 대비해 상시 충격흡수장치를 마련해두는 제도다.

경기대응완충자본은 글로벌 금융위기 이후 바젤은행감독위원회가 권고했으며, 경기가 호황일 때 은행에게 위험가중자산의 최대 2.5%까지 보통주 자본을 추가 적립하도록 하고 있다. 한국은 2016년에 제도를 들여왔지만, 현재까지 적립수준이 0%다. 금융당국은 코로나19 대응과정에서 급증한 부실화 가능성에 대비해 추가자본적립의무를 부과하겠다는 방침이다.

예상치 못한 충격에 대비해두라는 주문은 SVB 사태 이후 해외사례에서 적극 차용됐다. 영국의 경우, 시스템리스크 평가의 어려움 등을 고려해 지난 2016년부터 1%의 경기중립 버퍼를 도입했고, 오는 7월부터는 이를 2%로 상향할 예정이다. 호주 역시 올해부터 1%를 기준으로 하는 경기대응완충자본을 부과한다. 스웨덴은 오는 6월부터 2%의 경기중립 완충자본을 적용한다.

당국은 스트레스 완충자본 제도 도입도 추진한다. 은행은 주기적으로 스트레스테스트를 실시하고 있지만, 테스트 결과가 미흡해도 추가자본 적립의무를 부과할 법적 근거가 없었다. 이에 법적 권한을 도입한다는 방침이다.

강영수 금융위 은행과장은 "미국 연방준비제도(Fed·연준)와 유럽중앙은행(ECB)은 최대 4~9%의 추가 자본을 쌓도록 하고 있다"면서 "해외 사례는 상당히 높은 수준이며, 이는 대외 충격에서도 은행권이 미리 자본을 쌓아두면 리스크 선제 대응에 나설 수 있다는 것을 보여준다"고 말했다.

금융위는 은행에서 스트레스테스트를 실시하지만, 테스트 신뢰성을 높이기 위해 테스트 전 과정에 대한 검증과 사후관리를 강화하는 제도 정비도 함께 진행하기로 했다.