예탁원 "한국무위험지표금리 기반 CD 대체금리 시장 제공"
2023-11-09 10:53

예탁원은 국제스왑파생상품협회(ISDA)의 산출 방법론을 CD 대체금리 산출 모형에 적용해 CD 대체금리 스프레드를 시범적으로 산출·운영하고 있다.
CD 대체금리는 ISDA 산출 방법론을 적용한 리보(LIBOR·런던 은행 간 금리) 대체금리와 동일하게 KOFR에 일정 스프레드를 가산해 산출한다.
예탁원은 "KOFR를 활용한 CD 대체금리는 해외 주요국과 마찬가지로 ISDA 산출방법론을 적용하므로 국제적 정합성·신뢰성·수용성을 지니고 있다"며 "사용기관이 CD 대체금리를 개별적으로 정해야 하는 상황에서 국내 RFR 선정 당시의 RFR 개발 목적에도 부합한다"고 설명했다.
예탁원은 오는 14일 업계와 학계를 대상으로 설명회를 열어 CD 대체금리 산출방법론 등을 설명한다. 시장 의견을 수렴한 후 KOFR 홈페이지 등을 통해 KOFR를 활용한 CD 대체금리를 시장에 제공할 예정이다.