금융감독원이 국내 경제 주요 뇌관으로 꼽히는 '부동산PF(프로젝트 파이낸싱)'를 각 사업장 단위로 통합해 관리하기로 했다. 또, 은행 손실에 대한 점검을 연 1회 이상 의무화해 내부통제 소홀로 인한 금융사고 손실을 대폭 반영하기로 했다. 자본비율이 낮은 은행은 금감원이 직접 은행 경영진과 면담해 자본확충 방안 마련을 요구하기로 했다. 

금감원은 6일 이 같은 내용을 담은 '2023년 업무계획'을 발표했다. 금감원은 부동산PF에 대한 잠재 리스크에 대한 대응을 첫 번째 전략과제로 설정했다. 

금감원은 최근 부동산 경기 둔화 등으로 부동산PF 및 건설사에 대한 부실이 우려되는 상황에서 리스크 관리에 대한 선제 대응이 필요하다고 보고 있다. 실제 전 금융권의 부동산PF 대출은 지난 2020년 말 잔액 기준 90조3000억원 수준이었으나 저금리 및 부동산시장 활황 속 2021년 110조2000억원, 2022년 말 125조3000억원까지 몸집을 불렸다. 그러나 지난해부터 저금리가 막을 내리고 고금리 시대에 접어들면서 2021년 0.38% 수준이던 부동산PF 연체율은 작년 말 기준 1%(0.9%)에 육박하고 있는 실정이다. 

금감원은 부동산PF 리스크 관리를 위해 우선 은행과 저축은행 등 개별 금융권역별로 관리되고 있는 체계를 사업장 단위로 개편해 관리한다는 계획이다. 또한 주택과 물류·상업용 시설과 같은 부동산PF 개발사업 유형과 공정률·분양률 등 진행률에 대한 분석체계를 강화하겠다는 구상이다. 금감원은 부동산PF 사업장별 처리방향과 지원방식 등에 대한 기관 간 협의를 연내 지속하는 한편, 1분기 중으로 PF 대주단 협약 개정을 지원해 대주단의 자율적인 사업 정상화를 지원하기로 했다. 이와 별도로 부동산 익스포저 리스크 특성을 반영할 수 있도록 증권사에 대한 순자산비율(NCR) 규제 개선을 추진해 나간다는 계획이다.

이와 함께 금융권의 내부통제 강화와 손실흡수능력 확충 등 경영실태 개선도 함께 추진한다.

금감원은 우선 은행 경영실태평가의 실효성을 높이기 위해 평가체계, 항목, 기준 등에 관한 개선방안을 마련할 방침이다. 또 은행 내부통제 부문 평가비중을 확대하고 건전성 계량지표 평가기준도 강화할 예정이다. 금융사고 등 내부통제 소홀로 인한 손실이 규제자본에 적절히 반영될 수 있도록 '내부손실승수'도 적용한다. '내부손실승수'란 바젤Ⅲ 운영리스크 산출 시 은행별 영업이익과 과거 10년간 내부 손실금액을 이용해 산출하는 계수를 뜻하는데 해당 승수가 클수록 운영위험가중자산이 높아지게 된다.

또, 미래 경제상황 전망을 반영한 은행의 대손충당금 적립 수준을 점검하고 미흡한 은행에 대해서는 적립 확대를 유도할 계획이다. 특히 예상손실 전망모형이 적정한지 연 1회 이상 점검을 의무화하는 내용도 함께 담았다. 금리상승, 환율 급변동 등에 따른 자본비율 하락에 대비해 취약은행 경영진 면담을 실시하고, 자본확충 등 자본관리계획 마련을 요청할 방침이다. 은행지주·은행의 자체 배당가능이익 산출과 보고체계도 점검한다.

이복현 금감원장은 "은행은 일반기업과 달리 실물경제에 대한 자금공급이라는 국민경제의 중요한 역할을 수행하고 있는 만큼 충분한 손실흡수능력 및 자본여력이 뒷받침돼야 한다"며 "실물경제가 악화할 경우 은행이 실물경제에 대한 자금공급 기능을 충실히 수행하도록 감독할 것"이라고 밝혔다.