한국거래소, 3개월 무위험지표금리 선물시장 3월 28일 개설

2022-02-16 16:22

문지훈 기자

[사진=한국거래소]

한국거래소는 3개월 무위험지표금리(RFR) 선물 시장을 오는 3월 28일 개설한다고 16일 밝혔다.

무위험지표금리는 실거래 기반 금리 중 신용위험이 배제된 금리를 뜻한다.

3개월 무위험지표금리 선물은 매 영업일 공시되는 한국무위험지표금리(KOFR)를 선물 만기 직전 3개월 동안 평균한 금리로 최종결제일에 현금결제하는 상품이다.

3개월 무위험지표금리 선물시장은 지난 2021년 금융위원회가 발표한 무위험지표금리 활성화 방안의 후속 조치로 개설된다. 지난 2012년 대형 은행들이 리보(LIBOR·런던 은행 간 금리)를 조작한 사실이 드러나면서 산출을 단계적으로 중단하고 오는 2023년 7월부터 전면 중단하기로 결정한 가운데 각국 주요 파생상품거래소는 실거래 기반의 무위험지표금리를 개발하고 선물 시장을 상장하고 있다.

한국의 경우 지난 2021년 2월 국채 및 통안채 환매조건부채권(RP) 금리를 무위험지표금리로 선정하고 선물 상장 추진 계획을 수립했다.

거래소는 3개월 무위험지표금리 선물 시장 개설로 KOFR 시장이 조기에 정착되고 단기금리 위험 관리 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

거래소 관계자는 "무위험지표금리 선물 시장 활성화 시 KOFR 기반 변동금리채권(FRN) 발행과 대출상품 개발 등이 용이해질 것으로 기대한다"며 "콜, 환매조건부채권, 양도성예금증서(CD) 금리, 단기 국채 등 단기 금리에 대한 시장의 위험관리 효율성도 향상될 것으로 기대한다"고 말했다.

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