국민연금이 오는 2024년까지 전체 기금 중 해외투자 비중을 50%까지 늘리기로 했다. 해외주식과 채권이 직접운용을 확대하는 한편 신규전략을 도입해 수익을 제고하고 위험은 분산한다는 방침이다.

국민연금기금운용위원회는 31일 서울 중구 더플라자호텔에서 회의를 열고 '해외투자 종합계획(2020~2024)'을 보고받았다. 종합계획은 앞서 발표된 국민연금의 중기자산배분 당시 결정된 해외투자 비중을 효과적으로 달성하기 위해 지난해 10월부터 태스크포스(TF)를 운영한 결과 마련됐다.

이날 보고된 계획에 따라 국민연금은 그간 지수투자와 위탁운용에 머물던 관행에서 벗어나 해외주식과 해외채권의 직접운용을 확대할 계획이다. 해외주식의 경우 해외사무소 내에 전담팀을 신설해 전액 위탁운용하던 적극운용(액티브) 전략을 직접운용으로 단계적으로 전환한다. 해외채권은 국공채 등 '안정형'과 신용물 중심의 '수익형'을 분리하고 현지 운용이 필요한 상품에 대해 해외사무소에서 직접운용하기로 했다.

이와 함께 대체투자 자산군에 대해서는 글로벌 운용사 및 연기금과 전략적 파트너십을 구축해 우량 자산에 대한 투자기회를 확보하기로 했다. 아울러 투자절차도 해외사무소를 통해 투자기회 발굴, 현지실사, 의사결정 등을 일괄 수행하는 방식으로 개선하기로 했다. 이같은 신규 투자전략에 대해 새로운 위험관리 방안을 마련하기로 했다. 현행 위험관리 채계도 총액관리 방식에서 위험 요인을 분석 및 관리하는 방식으로 개선하고, 국가별 위기지수를 도입하는 등 선제적 대응체계를 세울 방침이다.

박능후 보건복지부 장관은 "해외투자 종합계획의 이행력을 높이기 위해서는 기금운용본부 내 우수한 인력을 확충하고, 해외사무소 기능을 확대하는 것이 중요하다"며 "기획재정부 등 관계부처와 협의하여 정부 차원에서도 적극적으로 지원하도록 노력하겠다"고 밝혔다.