라임자산운용은 환매 연기된 자펀드들의 손실 규모가 지난 23일 기준 약 6341억원에 달한다고 24일 밝혔다.

라임운용은 이날 배포한 보도자료에서 "지난 13일 모펀드(플루토 FI D-1호, 테티스 2호) 기준가를 조정했고 21일까지 자펀드들의 기준가 조정이 완료됐다"며 "총수익스와프(TRS) 레버리지 효과로 인한 손실이 반영되어 있으며 무역금융펀드(플루토 TF) 손실이 추후 반영될 시 해당 자펀드의 손실 규모는 확대될 것"이라고 설명했다.

라임운용의 펀드는 모(母) 펀드와 자(子) 펀드의 복층 구조로 이뤄져 있다. 이 때문에 전체 펀드를 기준으로 계산할 경우 손실 규모도 중복될 수 있다. 라임운용은 "당사 펀드의 구조는 고객들이 자펀드에 가입하고, 자펀드가 다시 모펀드에 직접 또는 간접 투자하는 방식"이라며 "전체 설정액과 순자산(NAV)가 중복 계산될 수밖에 없으며 이를 손실로 이해해선 안된다"고 지적했다.

이어 "실제 손실 규모는 자펀드 설정액과 순자산(NAV) 차이를 계산하는 방식이 맞다"며 "이에 따라 2월 23일 기준 자펀드 손실 규모는 약 6341억원"이라고 해명했다.

라임운용 측은 173개 자펀드의 고객 가입 금애은 약 1조 6335억원이므로, 전액 손실이 나타나더라도 이 금액을 넘어서는 손실이 발생하지는 않을 것이라고 덧붙였다.