금융당국이 부동산PF(프로젝트파이낸싱) 익스포져 관리가 부족한 금융회사에 대한 점검을 실시하기로 했다. 또한 '부동산 익스포져 종합관리시스템'을 구축해 상시 모니터링 체계를 구축할 계획이다.

금융위원회는 지난 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 손병두 금융위 사무처장 주재로 '제2차 거시건전성 분석협의회'를 열고 △부동산 PF 익스포져 건전성 관리 방안 △채권대차시장 리스크 관리방안을 논의했다.

손 사무처장은 "은행권은 부동산PF 익스포져를 줄여온 반면 비은행권은 적극적으로 익스포져 규모를 늘려 왔다"며 "이에 따라 PF 대출 관련 스트레스 상황에서 금융권 완충력‧복원력이 낮아지는 것은 아닌지 점검해야 한다"고 지적했다.

금융위에 따르면 전 금융권의 부동산PF 대출은 2013년 말 39조3000억원에서 지난해 말 64조원으로 증가했다. 이 기간 은행권의 부동산PF 대출은 21조5000억원에서 17조1000억원으로 줄어든 반면 비은행은 17조8000억원에서 46조9000억원으로 늘었다.

손 사무처장은 "PF 대출 관련 건전성 지표가 현재는 양호한 수준이나 여건 변화로 여러 사업장들이 동시에 영향을 받아 대출 건전성이 일시에 변동할 가능성이 있음에 유의해야 한다"고 말했다.

금융위는 부동산PF 익스포져의 잠재리스크 관리를 위해 우선 PF 익스포져에 대한 위험가중치와 대손충당금 적립률 등이 적정 수준인지 검토할 계획이다. 업권 간 규제공백이나 규제차익이 있어 익스포져가 전이되는 부분이 있는지도 파악한다.

또한 보험사, 여신전문금융회사 등 '부동산PF 리스크관리 모범규준'이 도입되지 않은 업권에 대한 모범규준 도입을 검토한다.

금융감독원은 완충력‧유동성이 상대적으로 부족한 요주의 금융회사를 선별해 부동산PF 리스크관리 실태 점검을 실시하기로 했다.

부동산 익스포져 종합관리시스템을 구축해 가계-기업-금융투자 부문의 부동산금융과 관련된 데이터 수집 범위를 확대하고 상시 모니터링 체계도 구축한다.
금융위는 채권대차시장 리스크 관리를 위한 관련 제도도 개선할 방침이다.

채권대차시장은 올해 1분기 규모가 59조8000억원으로 2009년 말(8조3000억원)에 비해 약 7배 급증했다. 그러나 담보만 제공하면 차입자의 신용도와 관계없이 제한없는 차입이 가능해 차입자가 파산할 경우 중개기관의 책임이 증가하는 리스크요인이 존재한다.

이에 따라 금융위는 신용도를 평가해 기관별 차입한도를 설정함으로써 대차중개기관의 거래상대방 리스크를 줄여나갈 계획이다.

아울러 담보관리를 강화해 담보가치가 떨어질 경우에도 중개기관의 리스크를 낮추기로 했다. 스트레스테스트를 실시해 대차중개기관의 리스크를 관리하고 대차관련위험 정교화도 추진한다.

손 사무처장은 "채권대차거래 활성화를 위한 우호적 여건은 유지하면서 대차중개기관의 위험관리능력을 제고해야 한다"며 "채권차입기관의 신용도에 따른 차입한도 설정, 적격담보 범위 축소, 최저담보비율 상향조정 등 관련 제도를 개선할 예정"이라고 말했다.