'세계 주요금융기관' 평가·선정기준 공개

(아주경제 방영덕 기자) 전 세계 금융시스템에 영향을 주는 대형 금융기관(G-SIFI·Golobal Systemically Important Financial Institute)의 선정 기준이 공개됐다.
　
8일 금융위원회에 따르면 주요 20개국(G20) 산하 금융안정위원회(FSB)는 G-SIFI 선정 기준 초안을 웹사이트에 게시했다. FSB는 초안에 대한 회원국 의견 수렴을 거쳐 최종 권고안을 마련, 오는 11월 열리는 G20 정상회의에 제출할 계획이다.
　
초안에 따르면 G-SIFI는 △글로벌 활동성(cross-jurisdictional activity) △규모(size) △상호 연계성(interconnectedness) △대체 가능성(substitutes) △복잡성(complexity) 등 각각 20%씩 가중치를 둔 5가지 항목에 의해 선정된다.

　
글로벌 활동성은 국경 간 채권·부채 등 2개 항목이 10%씩, 상호연계성은 금융회사 간 자산·부채와 도매자금 조달비율 등 3개 항목이 6.67%씩 구성된다. 규모는 바젤Ⅲ 기준 레버리지비율인 총 위험노출액(익스포저)을 가리킨다.
　
대체 가능성은 보호예수자산, 지급결제 거래금액, 부채 또는 자본 시장에서의 인수금액을 6.67%씩 가중치를 두며 복잡성은 장외파생상품의 총 명목금액, 레벨3 자산, 트레이딩계정 장부가액과 매도 가능 평가액을 6.67%씩 비중으로 따진다.
　
이 같은 평가 방식에 따라 G-SIFI로 선정되면 세계 금융시스템에 미치는 영향력에 따라 바젤Ⅲ 기준 기본자본비율(Tier1)을 다른 금융기관보다 1.0~2.5%포인트 더 높여야 한다.
　
초안은 아울러 여러 국가에 걸쳐 영업하는 SIFI의 정리체계에 대한 권한과 수단을 명시하고, 채권자들의 자본확충이 가능하도록 채권자손실분담(bail-in)의 핵심적 요소를 명시하도록 했다.
　
또 부실해진 SIFI가 신속히 정리될 수 있도록 당국 간 체결되는 협약에 포함될 최소 요건과 정리 가능성, 회생·정리계획 등을 제시했다. SIFI가 정리될 때 각국 채권자 간 변제순위를 일치시키는 방안도 검토해야 한다고 주문했다.