금융사들이 인공지능(AI) 솔루션을 활용해 최적 금융 투자 상품 조합을 찾을 수 있도록 지원하는 서비스가 출시된다.

SK㈜ C&C는 13일 경기 성남시 분당구 SK U타워에서 삼성자산운용과 'AI 기술 기반 금융상품 개발 운용 및 퇴직연금 사업 협약'을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 서봉균 삼성자산운용 대표, 박성하 SK㈜ C&C 대표, 강우진 디지털금융부문장, 류주현 삼성자산운용 고객마케팅부문장 등이 참석했다.

삼성자산운용은 국내 대표적인 자산운용사로서 관리자산이 국내 최대 규모인 약 300조원에 달한다. KODEX ETF, TDF 연금펀드, 글로벌 자산배분펀드 등 투자상품을 선보이고 있다. 연기금 투자풀 및 산재기금 주간사 선정, KODEX200 ETF 최초 상장, 삼성 한국형 TDF 연금펀드 출시 등을 진행했다.

SK㈜ C&C는 이번 협약에 따라 퇴직 연금 상품을 중심으로 한 'AI 어드바이저' 솔루션을 공급한다. 삼성자산운용이 △개인형 퇴직연금(IRP) △확정 기여형(DC) △확정 급여형(DB) 등 상품 유형 및 고객별 투자 성향에 맞춰 국내외 다양한 ETF 상품군을 분석해 최적 투자 조합을 찾도록 지원한다.

AI 솔루션이 국내외 금융 시장 변화에 맞춰 ETF상품군에 포함된 수백 종에 이르는 주식 채권 현물 ETF 상품들 간 상호 변화 추이를 분석하고 예측하며 ETF 상품 비중을 조정하는 구조다.

회사 측은 'AI 어드바이저' 솔루션이 가진 가장 큰 장점에 대해 딥러닝과 AI 강화학습에 바탕을 둔 실시간 시장 예측이라고 설명했다. 기존 로보어드바이저 솔루션은 펀드매니저들 노하우를 바탕으로 프로그래밍한 것이어서 실제 시장 변화에 대한 빠른 예측과 능동적 대응에 한계가 있었다.

반면 'AI 어드바이저' 솔루션은 딥러닝을 통해 250개에서 300개에 달하는 금융 시장 데이터 변수 중 실제 펀드에 유용한 변수를 찾아 내고, 필요 시 변수를 결합해 새로운 학습 변수를 제시한다. 데이터 양이 적은 변수도 펀드 운용 예측에 필요하다면 AI 강화학습을 통해 예측 데이터를 창출해 내는 식이다.

SK㈜ C&C에 따르면 'AI 어드바이저' 솔루션은 삼성자산운용이 약 5개월에 걸쳐 진행한 AI 펀드 운용 평가에서 회사가 제시한 금융 벤치 마크 지수를 상회했음은 물론 펀드매니저가 제시한 목표 수익률 달성에도 크게 기여할 수 있는 것으로 나타났다.

삼성자산운용은 'AI 어드바이저' 솔루션에 대한 검증이 끝난 만큼 올해 안에 AI 퇴직 연금 상품을 출시할 방침이다. DC·IRP형 AI공모펀드 상품을 다양화하고 SK·삼성 계열사 임직원을 대상으로 마케팅을 진행할 계획이다.

서봉균 삼성자산운용 대표는 "성장하고 있는 퇴직연금 자산관리 시장에서 AI 자산배분 상품은 금융소비자의 은퇴자금 관리에 유용한 수단이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 AI를 활용한 자산배분 전략을 지속적으로 업그레이드해 금융소비자에 맞춘 새로운 투자 패러다임을 제시하겠다"고 말했다.

박성하 SK㈜ C&C 대표는 "AI 어드바이저 솔루션은 어떤 금융사라도 비용 부담 없이 필요에 따라 선택해 사용할 수 있는 SaaS(서비스형 소프트웨어) 라이선스 서비스"라며 "금융사가 보유한 투자 노하우에 국내외 금융 시장에 대한 AI 예측 기술을 더함으로써 금융 상품 안정성과 수익성을 크게 높일 수 있다"고 말했다.