아주경제 이수경 기자= 한국은행이 최근 국제 세미나에서, 자체적으로 개발한 '시스템적 리스크 평가 모형'에 대한 설명회를 잇따라 개최했다.

2일 한은에 따르면 거시건전성분석국 직원들은 지난해 12월 이후 4차례에 걸쳐 영란은행과 뉴욕 연방준비제도이사회, 국제통화기금(IMF), 국제결제은행(BIS) 등 주요 중앙은행 및 국제기구가 개최하는 세미나에 초청을 받아 한은이 개발한 ‘시스템적 리스크 평가 모형(SAMP)’을 발표했다.

이를 통해 한은 직원들은 개최 기관의 모형 전문가들과 SAMP 모형의 구조 및 거시건전성정책 수행 시 활용 방안에 대해 논의했다.

한은 관계자는 이에 대해 “고도의 전문지식이 요구되는 시스템적 리스크 평가 및 거시건전성 분석에 대한 한은의 역량을 국제적인 전문가 집단이 인정한 결과”라며 “세계적인 전문가들과의 인적 네트워크를 바탕으로 공동연구를 수행해 오는 9월 5일 시스템적 리스크 국제 컨퍼런스를 여는 등 국제 논의에 동참해 나갈 예정”이라고 말했다.

한편 한은은 올해 중 외화유동성 스트레스 테스트 모형을 추가 개발하고 거시-금융 연계성 모형 개선을 위한 연구도 강화하는 등 SAMP를 더욱 발전시켜 나갈 계획이다.